FXチャート実践帳

ボリンジャーバンドの収縮

ボリンジャーバンドの収縮
テクニカル

Bollinger Band Width(ボリンジャーバンド幅:BBW)解説(1)概要

テクニカル

このシリーズでは、「Bollinger Band Width(ボリンジャーバンド幅、BBW)」をとりあげたいと思います。

Bollinger Band Widthは、ボリンジャーバンドとは別に、以下のようなラインを表示するインジケータです。

Bollinger Band Width(BBW)とは

Bollinger Band Width(ボリンジャーバンド幅、BBW)は、標準のボリンジャーバンドから派生したテクニカル指標で、以下の計算式によって算出します。

幅そのものではなく、ミドルバンドに対する幅の割合 、であることがポイントです。

このBollinger Band Widthは、ボリンジャーバンドの考案者であるジョン・ボリンジャー氏によって、ボリンジャーバンドの発表から約30年後の2010年に発表されました。

バンドの狭さは「相対的」なものである

一目でわかる通り、Bollinger Band Widthは、ボリンジャーバンドの幅を測定するために有効ですが、ここで重要なポイントは、バンドが広いか狭いかは、「相対的」にとらえる必要がある点です。 バンドの幅、すなわちボラティリティは、相場環境や、時間帯や、時間足や、通貨ペアなどによって異なります。

バンドの幅を相対的に測定するためには、まず、過去のBollinger Band Widthの最大の幅(最大のボラティリティ)、最小の幅(最小のボラティティ)を認識することが重要です。

スクイーズの特定、エクスパンションへの準備

Bollinger Band Widthの値は、過去のデータから認識できるバンド幅(=ボラティリティ)の最小値の水準である0.002近辺に徐々に近づいており、エクスパンションが近づいていることを予測できます。

もちろんダマシがありえますが、Bollinger Band Widthは、スクイーズを特定して、エクスパンション初動でのトレードのために有効なツールになりそうですね。

TradingView内蔵の「Bollinger Band Widthインジケータ」

TradingViewでは、あらかじめ内蔵(ビルトイン)されているインジケータの中に、「Bollinger Band Widthインジケータ」が含まれています。

ボリンジャーバンドの特徴や活用法

ボリンジャーバンドを活用する4つの方法

はちわれ

ボリンジャーバンドの収縮
±1σ 68.269%
±2σ 95.450%
±3σ 99.730%

はちわれ

ボリンジャーバンドで分かること

  • トレンドか否か
  • ボリンジャーバンドの収縮
  • 買われ過ぎ/売られ過ぎ
  • 相場が転換する可能性

トレンドか否か

エクスパンションとスクイーズ

はちわれ

  • スクイーズ状態:レンジ相場(価格にあまり動きがない)
  • エクスパンション状態:トレンド発生の可能性(価格に大きな動きがある)
  • バンドウォーク:強いトレンド

買われ過ぎ/売られ過ぎ

はちわれ

相場が転換する可能性

はちわれ

ボリンジャーバンドを活用する4つの方法

はちわれ

レンジ相場(スクイーズ状態)の場合

  • +2σ線や+3σ線を為替レートが上回った⇒反発する(為替レートが下降する)可能性
  • -2σ線や-3σ線を為替レートが割り込んだ⇒反発する(為替レートが上昇する)可能性

トレンド相場の場合

ボリンジャーバンド:反転サイン

  • 上昇トレンド中、-2σ線や-3σ線が収縮⇒為替レートが下降(反発)する可能性
  • 下降トレンド中、+2σ線や+3σ線が収縮⇒為替レートが上昇(反発)する可能性

レンジ相場の場合

終値がバンドの外側に位置し、バンドウォーク状態に

  • 終値が+2σ線や+3σ線を上回った⇒上昇トレンド発生の可能性
  • 終値が-2σ線や-3σ線を下回った⇒下降トレンド発生の可能性

トレンド相場が始まる場合

ボラティリティブレイクアウト

はちわれ

  • 中心線の移動平均線が上昇しており、ボラティリティブレイクアウト⇒上昇トレンド発生の可能性
  • 中心線の移動平均線が下降しており、ボラティリティブレイクアウト⇒上昇トレンド発生の可能性

ボリンジャーバンドを活用する4つの方法 まとめ

はちわれ

バイナリーオプションで使えるバンドウォークの見極め方と攻略方法を徹底解説!

必勝法

  • バンドウォークが何かを理解することができる
  • バンドウォーク発生を予測することできる
  • バンドウォーク発生時の注意点がわかる

バンドウォーク

バンドウォークとは何か?

バンドウォークの予兆サイン

バンドウォーク発生時の注意点

  • 1 バンドウォークとは?
  • 2 ボリンジャーバンドとは
    • 2.1 ボリンジャーバンドでよく紹介される逆張り手法
    • 3.1 1、レンジ相場でのラインブレイク時
    • 3.2 2、スクイーズ発生時
    • 3.3 3、ボリンジャーバンドが開いた時
    • 3.4 4、経済指標の発表前後
    • 4.1 エントリー時の注意点

    バンドウォークとは?

    ボリンジャーバンドとは

    ボリンジャーバンドは
    トレンド分析に用いるインジケーター で、

    中央にある移動平均線と、統計学の手法を用いて導いた上下に 2 本ずつの標準偏差というバンドで構成されています。

    • 中心に過去N日間の単純移動平均線(通常は20日間)
    • 上部に単純移動平均線 + 標準偏差(σ)
    • 下部に単純移動平均線 – 標準偏差(σ)

    ±1σの範囲内に収まる確率 → 68.27%
    ±2σの範囲内に収まる確率 → 95.45%
    ±3σの範囲内に収まる確率 → 99.73%

    ボリンジャーバンドでよく紹介される逆張り手法

    先ほど説明した通り、ボリンジャーバンドでは
    ±2σの場合では 95.45%
    ±3σの場合では 99.73%

    その急激なトレンド発生時に、下の図のような連続でボリンジャーバンドにタッチしている「 バンドウォーク 」の現象が現れます。

    バンドウォークの予兆サイン知る

    バンドウォークとはトレンド方向に価格が動いていることがわかるので、

    1、レンジ相場でのラインブレイク時

    1つ目は レンジ相場において高値と安値に引いた水平線をブレイクした時 です。

    2、スクイーズ発生時

    スクイーズとは「収縮」の事を指しており、
    ボリンジャーバンド同士の幅が狭くなった後にバンドウォークが発生しやすい傾向 があります。

    3、ボリンジャーバンドが開いた時

    ボリンジャーバンドの2σ・3σが上下に大きく開いた時にバンドウォークしやすい とされています。

    また、このようにボリンジャーバンドが開いた状態を エクスパンション(拡張) と呼びます。

    4、経済指標の発表前後

    経済指標や要人発言の時間はあらかじめ決められているので、 その時間の前後30分〜1時間はエントリーを避けた方がいいでしょう。

    バンドウォーク時のエントリー方法

    ローソク足が2σにタッチしたタイミングによる反発を狙う逆張り手法が一般的 です。

    しかし、 バンドウォーク発生時は一方向に進む力が強いため狙い通り反発しない可能性が高い です。

    エントリー時の注意点

    バイナリーオプションでは使いづらい

    その後一方向に進むのが予想できたとしても途中で一時的な反発が発生し負けてしまう可能性が出てきます。

    バンドウォークでも「だまし」が発生することがあります。

    ①上位足と同じ方向であることを確認する
    ②インジケーターによる他の根拠を追加する

    ①上位足と同じ方向であることを確認する

    普段見ているローソク足の上位足(より長い期間のローソク足)を見た時に上昇方向または下降方向のどちらに進んでいるのかを確認して、 上位足と同じ方向へ進んでいるようならバンドウォークの信頼性が高くなります。

    ②インジケーターによる他の根拠を追加する

    上記のバンドウォーク発生のサインとは別に インジケータによる根拠をプラスする事によりだましを回避する方法 です。

    ボリンジャーバンドとは FXで使えるボリンジャーバンドの設定方法

    ボリンジャーバンド

    何百ものテクニカルインジケーターの中で、ダブルボリンジャーバンドは特におすすめといえます。豊富で実用的な情報を提供してくれます。通貨ペアがトレンド、レンジどちらにあるか、トレンドの方向性がどちらにあるか、そしてトレンドがいつ終了したかを教えてくれます。さらに、標準的なボリンジャーバンドの設定を行えば、トレーダーは、エントリーポイントとストップロスを置くための適切なポイントを設定することができます。

    ボリンジャーバンドとは何か、ダブルボリンジャーバンドはなぜ有効なのか

    ボリンジャーバンドとは

    ボリンジャーバンドの設定

    ボリンジャーバンドとは

    ボリンジャーバンドの式

    • ミドルバンド=20日単純移動平均線(SMA)
    • バンド上限=20日SMA+(価格の20日標準偏差σの2倍)
    • バンド下限=20日SMA-(価格の20日標準偏差σの2倍)

    ボリンジャーバンドの使い方

    ボリンジャーバンドの修正

    • 強いトレンドに乗り続けるか、もしくは、新たなポジションを持つべきか。
    • そろそろ利益を確定するか、逆張りトレードの準備をすべきか。

    ダブルボリンジャーバンドの基本

    • DBB買いゾーン:価格がこの上段ゾーン(上段の2本のライン、A1とB1の間)にある場合、上昇トレンドが強く、継続する可能性が高いことを意味します。ローソク足がこの一番上のゾーンで推移し続ける限り、ロングポジションを持つか、ショートポジションを手仕舞うか、回避する方が得策です。
    • DBB売りゾーン:価格が下段ゾーン(下段の2本のライン、A2とB2の間)にある場合、下降トレンドが強く、継続する可能性が高いことを意味します。これは、ローソク足がこのゾーンで推移する限り、ショートでエントリーするか保持し、ロングポジションを決済するか回避する方が得策です。
    • DBBニュートラルゾーン:価格が1σのバンド(B1とB2)で囲まれたエリア内にある場合、強いトレンドはありません。ボリンジャーバンドの基準となる20日単純移動平均線(C)は、このゾーンの中心にあります。通常、このゾーンで1~3本のローソク足が確定した場合は、トレンドが弱くなっているため、取引を終了するシグナルとなります。
    • 通貨ペアが買いゾーンまたは売りゾーン(上の1σの線より上または下の1σの線より下)にある場合、取引を継続に十分な強さのトレンドがあります。
    • 通貨ペアがニュートラルゾーン(1のσ線の間)内にある場合、それはレンジ内にあります。トレードするために必要な勢いがありません。上下チャネルのレンジで取引することは可能かもしれませんが、急激な値動きにより思わぬ損失を被る可能性もあるため、リスクが高いといえます。

    FXでダブルボリンジャーバンドを使う際の4つのルール

    • ルール1: 価格がダブルボリンジャーバンドの範囲内かそれ以下になったらショートをする。価格がボリンジャーバンドの下2つの売りゾーン(ボリンジャーバンドの下2つの線に囲まれている) の範囲内かそれ以下にある限り、下降モメンタムが非常に強く、下降トレンドを続く可能性が高いといえます。これは、新しいショートポジションをエントリーするタイミングです。
    • ルール2: 価格がダブルボリンジャーバンドの買いゾーン(ボリンジャーバンドの上2つの線に囲まれている)の範囲内または上にある場合は、ロングをします。価格が2つのボリンジャーバンドの上段にある限り、上昇モメンタムは非常に強く、トレンドが上向きに推移する可能性が高くなります。ロングポジションを新規にエントリーするタイミングです。
    • ルール3:価格が買いゾーンと売りゾーンの間にあるときは、レンジトレードをします。価格が上下1σのボリンジャーバンドの中間ゾーンにある場合、トレンドは強くないため、トレンドが継続することを示唆する十分なファンダメンタルズの要素や他のテクニカル指標からのシグナルがない限り、取引はしないでください。もしくは、レンジトレードモードに思考をシフトし、チャネルラインにある場合は、エントリーとエグジットポイントとして機能するので安値と高値を探しましょう。
    • ルール4 :価格が買いまたは売りゾーンに戻るまで待つか、または部分的なポジションを取ることによってリスクを最小限に抑えることができます。このルールは、強いトレンドを追いかけているときにトップで買ってしまったり、ボトムで売ってしまったりするリスクを軽減しようとするものです。このルールを実行するのは簡単ではありません。他のテクニカルやファンダメンタルズの要因をどれだけ正確に理解して、正しいトレードをできるかどうかにかかっています。

    ルール4の重要ポイント:他のテクニカルインジケーターやファンダメンタルズデータとの大きな矛盾があってはなりません。もし矛盾がある場合は、その場を離れ、状況が明らかになるまで取引をしないことが大切です。

    FXインジケーター入門|ボリンジャーバンドとは?相場分析に欠かせない3つの動きと見方

    ボリンジャーバンドが±2σにタッチしていて、MACDがデットクロスもしくはゴールデンクロスしているチャート

    ボリンジャーバンドとMACDのチャート(ボリンジャーバンドが±2σにタッチしていて、MACDがデットクロスもしくはゴールデンクロスしているチャート)

    ボリンジャーバンドの落とし穴!トレード時の注意点

    価格が±2σを外れる値動きの例として、 経済指標の発表などのイベント があります。

    FOMC明けからトランプ氏の発言による相場反転のチャート

    ボリンジャーバンドの使い方を実例で解説

    ボリンジャーバンドの見方一覧

    ・「スクイーズ(収縮)」のときは ボリンジャーバンドの収縮 「逆張り」 を行う。

    ・「エクスパンション(拡散)」のときは、 「順張り」 を行う。

    ボリンジャーバンド1

    ボリンジャーバンド2

    「スクイーズ」の状態の時にバンドから外れたら、 「逆張り」 をすれば良いとなります。

    ボリンジャーバンドでは為替レートがバンドの中で推移することが原則で、ボリンジャーバンドから逸脱する為替レートは 売られ過ぎ・買われ過ぎのシグナル となります。

    【黄色の円】のゾーンの直後に、 「エクスパンション」 が見られます。

    そして、上のチャートに【水色の楕円】で 「バンドウォーク」 を表示しました。

    【練習問題 (1) 】

    ボリンジャーバンド3

    【練習問題 (1) 】の答え

    上のチャートに【黄色の円】で、2か所の 「スクイーズ」 を表示しました。

    ・最初の【黄色の円】のゾーンでは、ドル円が下落して2σに近辺で 「買い」 を行ないます。そして、ドル円が上昇して、2σの近辺では「売り」を行いましょう。

    ・最初の【黄色の円】のゾーンが終わると、 「エクスパンション(拡散)」 が起こっています。

    上のチャートでは【水色の楕円】で 「バンドウォーク」 を示しました。

    ・このゾーンでは、最初にドル円の「買い」を行い、ドル円が上昇します。2σに近づいたところで 「売り」 を行えば良いと考えます。

    ・【水色の楕円】のゾーンの最後の局面では、 損失 ボリンジャーバンドの収縮 になります。

    【黄色の円】で2か所目の 「スクイーズ」 を示しています。・このゾーンで、 「逆張り」 を行うことが可能です。

    「エクスパンション(拡散)」を確認したら、 「買い」 で追随すれば良いと考えましょう。

    長期的なボリンジャーバンドで相場の方向性を確認

    相場の方向性確認

    記事のまとめ

    • ボリンジャーバンドはトレンドの方向だけでなくボラティリティ(値動きの大きさ)も読み取ることができる
    • ボリンジャーバンドには、 スクイーズ・エクスパンション・バンドウォーク の3つの特徴的な動きがある
    • 「スクイーズ」のときは「逆張り」を、「エクスパンション」のときは「順張り」を行う
    • MACDと組み合わせて使うことでダマしを避けられる可能性が高まる

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