攻略方法を紹介

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは
オシレーター系指標

ストキャスティクス(スローストキャスティクス)|テクニカル分析FX

一般に分析に使われるのは、よりスムージングされた「スロー・ストキャスティックス」です。
「スロー・ストキャスティックス」は「%D」と「SD(slowD)」の二本を利用します。
「SD」は「%D」のn日移動平均となり、通常この平均期間も3を利用します。
さらに「SD」を移動平均した「SDスロー」と呼ばれるラインもあり、
「SD」と「SDスロー」を利用するとより反応が滑らかとなりますが、売買シグナルが遅れるリスクがあります。

スローストキャスティクスを使用しての買いのサインは、 ストキャスティクスとは
20%ライン以下で、SDを%Dが下から上へ抜けた時がになります。
上の図でスローストキャスティクス20%以下の状態で、
SDを%Dが下から上へ抜けているポイントから
ローソク足チャートも上昇しているのが分かると思います。
スローストキャスティクス30%を買いのサインと設定するやり方もあります。
この場合は、いち早くトレンドに乗れますが、ダマシの確率が上がってしまいます。

80%ライン以上で、SDを%Dが上から下へ抜けた時が売りとなります。
上の図で80%ライン以上の状態で、
SDを%Dが上から下へ抜けているポイントからローソク足チャートも下降しているのが分かると思います。
ストキャスティックス70%を売りのサインと設定するやり方もあります。
この場合は、いち早くトレンドに乗れますが、ダマシの確率が上がってしまいます。

スローストキャスティックスと同じように、
ストキャスティックス「20%以下のクロスで買い」「80%以上のクロスで売り」とします。
図を見ていただくと、スローストキャスティックスより売買のサインが多く出ているのに気づくと思います。
つまり、 ストキャスティックスはダマシが多いのです。
これがストキャスティックスよりスローストキャスティックスの方が一般的に使われる理由なのです。

%Dが行き過ぎの水準(80%以上、20%以下)にあって、
価格と反対の動きをする時は相場反転のサインである可能性が高いです。
天井、もしくは底値のが近いことを示唆しています。
ダイバージェンスは比較的強いトレンド転換のサインと言われ、
逆張りの絶好のポイントとなります。

ストキャスティクスを使ったビットコインFXトレード法|ダイバージェンスが熱い

ストキャスティクスを使ったビットコインFXトレード法|ダイバージェンスが熱い

オシレーター系指標

ビットコインFXのBitMEX(ビットメックス)でも役に立つ有名なテクニカル指標 ストキャスティクス の使い方について解説していきます。

仙人

ストキャスティクスとは?

歴史はRSIよりも少し古く、考案されたのは1950年代です。

ストキャスティクスは2本(または3本)のラインで表されます。
多くの場合は「%D(赤色ライン)」と「%K(青色ライン)」の二本で表示されています。

%Kは、一定期間における最高値から最安値までの範囲の中で、直近の終値がどの位置にあるかを見る指標です。 ストキャスティクスとは
%Dは、%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標です。
(※%Dを一定期間(一般的に3日間)平均化したSLOW%Dというのもあります。)

0~100の数値で表示され、 最も一般的なシグナル として以下が目安となります。

  • 20%又は30%以下は「売られ過ぎ」→ 買いシグナル
  • 80%又は70%以上は「買われ過ぎ」→ 売りシグナル

ストキャスティクスの基本と使い方

    ストキャスティクスとは
  • 20%又は30%以下は「売られ過ぎ」→ 買いシグナル
  • 80%又は70%以上は「買われ過ぎ」→ 売りシグナル

と見ることができるので、80を超えていれば「売りサイン
20を下回っていれば「買いサイン」となります。

BitMEXでは「%K(青色ライン)」と「%D(赤色ライン)」の二本のうち、重要なのが%D(ストキャスティクスとは 赤色ライン)の方の値です。
%D(赤色ライン)ストキャスティクスとは が80%以上で買われ過ぎ、20%以下で売られ過ぎと判断します。

  • %Kと%Dが、20%もしくは30%以下で売られすぎゾーンの場合
  • 20%を割った後、下から上抜ける時(ゴールデンクロス)
  • 価格が安値更新時、%Kや%Dが前回の安値を下回らない場合(ダイバージェンス)
    ストキャスティクスとは
  • %Kと%Dが、80%もしくは70%以上で買われすぎゾーンの場合
  • 80%を上回った後、上から下抜ける時(デッドクロス)
  • ストキャスティクスとは
  • 価格が高値更新時、%Kや%Dが前回の高値を上回らない場合(ダイバージェンス)

ストキャスティクスのダブルトップとダブルボトム

また、%D(赤色ライン)が80%以上の位置で ダブルトップを形成した場合は「売り」 、
20%以下の位置でダブルボトムを形成した場合は「買い」 のサインとしても見る事もできますが、ダマシも多いですね。

ストキャスティクスのゴールデンクロス・デッドクロス

更に、%K(青色ライン)を%D(赤色ライン)が下から上へ抜けた時は ゴールデンクロス となり買いサインを示し、 20%以下の売られ過ぎゾーンでゴールデンクロスが発生した時には信頼度が高い です。

逆に、上から下に抜けた時は デッドクロス となり売りサインを示し、 80%以上の買われ過ぎゾーンでデッドクロスが発生した時には同じく信頼度が高く なります。

レンジ相場のストキャスティクストレード方法

ストキャスティクスが最も有効に機能するのはレンジ相場・ボックス相場です 。

ストキャスティクスは敏感に反応するオシーター系のテクニカル指標なので、過去のチャートを見ると確認できますが、レンジ相場で特に有効なシグナルとして機能していることがわかります。

トレンド相場のストキャスティクストレード方法


ストキャスティクスをはじめ、MACD などオシレーター系指標全般に言えることですが、強いトレンドがある相場ではシグナルが頻発して使いづらいことが弱点です。

トレンド相場のストキャスティクスは押し目シグナル

  1. トレンド相場のストキャスティクスの売り・買いサインは無視。
  2. 急激な値動き後の「押し目」でのストキャスティクス「%D」の買いサインのみを使う。

つまりトレンド相場では、 トレンド方向で「押し目買い・逆張り」のサイン として使用します。

ストキャスティクスのダイバージェンス(逆行現象)

BitMEXでストキャスティクスを表示する方法

検索窓に「ストキャスティクス」と入力するとストキャスティクスが出てきます。

ストキャスティクスがサブチャートに追加されました。

ストキャスティクスの数値を調整したい場合

ストキャスティクスの数値を調整したい場合は、チャートの左上の「stoch」→「フォーマット」をクリックしてください。

ストキャスティクスの使用期間は、 9日間が一般的 ですが、チャートの効き具合を見て短くしたり、長くしたり調整します。
(例:日足9日25日、週足9週13週)

ストキャスティクスを消したい時は、チャートの左上の「stoch」から削除の項目が選択できます。

ストキャスティクス -->

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ストキャスティクスRSIとは何ですか? StormGainではどのように機能しますか

ストキャスティクスRSIとは何ですか? StormGainではどのように機能しますか


ストキャスティクスRSIとは何ですか?

ストキャスティクスRSI、または単にStochRSIは、資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断し、現在の市場動向を特定するために使用されるテクニカル分析指標です。 名前が示すように、StochRSIは標準相対力指数(RSI)の派生物であり、そのため、指標の指標と見なされます。 発振器の一種で、中心線の上下で変動します。


StochRSIはどのように機能しますか?

標準のRSIと同様に、StochRSIに使用される最も一般的な時間設定は14期間です。 StochRSIの計算に含まれる14の期間は、チャートの時間枠に基づいています。 したがって、日足チャートは過去14日間(ローソク足)を考慮しますが、時間足チャートは過去14時間に基づいてStochRSIを生成します。

期間は日、時間、または分に設定することができ、それらの使用はトレーダーごとに大幅に異なります(プロファイルと戦略に応じて)。 期間の数は、長期または短期の傾向を識別するために上下に調整することもできます。 20期間の設定は、StochRSIインジケーターのもう1つのかなり一般的なオプションです。

前述のように、一部のStochRSIグラフパターンでは、0から1ではなく0から100の範囲の値が割り当てられます。これらのグラフでは、中心線は0.5ではなく50になっています。 したがって、通常0.8で発生する買われ過ぎのシグナルは80で示され、売られ過ぎのシグナルは0.2ではなく20で示されます。 0〜100に設定されたグラフは少し異なって見える場合がありますが、実際の解釈は基本的に同じです。

StochRSIの使い方は?


StochRSI対RSI

ただし、ストキャスティクスRSIと比較すると、標準RSIは比較的動きの遅いインジケーターであり、少数のトレーディングシグナルを生成します。 ストキャスティクス公式を通常のRSIに適用することで、感度を高めた指標としてStochRSIを作成することができました。 その結果、それが生成するシグナルの数ははるかに多く、トレーダーは市場のトレンドと潜在的な買いまたは売りのポイントを特定する機会が増えます。

結びの考え

ストキャスティクスRSIは、市場の動きに対するスピードと感度が高いため、アナリスト、トレーダー、投資家にとって、短期分析と長期分析の両方で非常に有用な指標になります。 ただし、シグナルが多いほどリスクも高くなるため、StochRSIは、作成するシグナルの確認に役立つ可能性のある他のテクニカル分析ツールと一緒に使用する必要があります。 暗号通貨市場は従来の市場よりも不安定であり、そのため、誤ったシグナルの数が増える可能性があることを覚えておくことも重要です。

ストキャスティクスの計算式とエントリー戦略

%K = A / B x 100 [%]
この計算式の意味は、

期間を9とした場合、

%KはA/Bであり、
期間内の最高と最低の価格の中で直近の終値の位置[%]を示していることが分かります。

Stochastic = 100%

Stochastic = 0%

Stochastic = 55%

%D と Slow%D

%D = A のd期間合計/ Bのd期間合計

  • A:Current Close – Lowest Low
  • B:Highest High – Lowest Low

Slow%D = %Dの sd 期間の平均

スプレッドシートで計算

実際の計算をGoogle スプレッドシートで計算してみました。
MT4の簡単なEAを作りStochasticの計算だけさせてみましたが、MT4はデフォルトでは%D,Slow%Dが計算されます。

MT4のStochasticの設定を、5,3,3 とすると
Main は%D, シグナルはSlow%Dの計算値が出てきます。
5,3,1 の場合は
Main は%K, シグナルは%Dの計算値となります。

買われすぎ・売られすぎ


ストキャスティクスの意味するところはモメンタムの強弱なので、トレンドがより強く継続することもあり、

ダイバージェンス

価格が高値切り上げに対して、ストキャスティクスのピークが切り下がる現象です。

逆に価格が切り下がる動きにたいして、ストキャスティクスのボトムが切り上がる現象。

その後、価格が下落してトレンド転換の予兆となることもあります。(必ずではない)

ブル・ベアセットアップ

ブルセットアップ(買い)とベアセットアップ(売り)のことで、
これは、George Lane 氏が提唱する具体的なエントリー方法です。

青い破線がダイバージェンスですが、それではなく赤いラインです。
価格の安値が切り上げられているのに、ストキャスティクスのボトムを切り下げているところでセットアップ
次の価格の高値更新で売りのエントリーします。

ブルセットアップ、買い仕掛けはこの逆となり
価格の高値が切り下げられているのに、ストキャスティクスのピークが切り上げられているところでセットアップ
次の価格の安値更新で売りのエントリーを仕掛けます。

ファースト・ストキャスティクスと
スロー・ストキャスティクス

%Kと%Dの組み合わせを ファースト・ストキャスティクス
%DとSlow%Dの組み合わせを スロー・ストキャスティクス
このペアでエントリーする戦略です。

それぞれの2本のラインのGC:ゴールデンクロスDC:デッドクロスを使った仕掛けができます。


真・チャート分析大全
実際の本は大きいので、
Kindleに入れておけば
スマホでもPCでも勉強できます

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